'N Eenvoudige Dag Trading strategie met behulp van Bollinger 038 MACD Vandag handel setup gebruik die MACD aanwyser om die tendens en die Bollinger Bands as 'n bedryf sneller te identifiseer. Die MACD parameters is 26 vir die vinnig bewegende gemiddelde, 12 vir die stadig bewegende gemiddelde, en 9 vir die sein lyn. Dit is die standaard instellings in die meeste grafiek pakkette. Die Bands instellings Bollinger is 12 vir die bewegende gemiddelde en 2 standaardafwykings vir die bands. Reëls vir 'n lang dag Handel MACD bo sein lyn en 'n nul lyn Plaas te koop aftrekorder by die boonste band van Bollinger Bands reëls vir 'n kort Dag Handel MACD hieronder sein lyn en 'n nul lyn Plaas verkoop aftrekorder by die laer band van die Bollinger Band Wen Handel 8211 dag Trading met Bollinger amp MACD In sy artikel, Markus Heitkoetter gebruik die handel tydraamwerk van 4500 bosluise vir SampP E-mini kontrak. Dit beteken dat die bars is geplot elke 4500 ambagte. Hou dinge eenvoudig, het ons die aanbevole tyd raam. Die dag het begin in opeenhoping voordat hy 'n mooi beer run. Hierdie eenvoudige dag handel strategie het daarin geslaag om die begin van die beer run vang vir 'n lekker wins. Let8217s 'n blik op hierdie handel in detail. Ons het die sterkste bullopie van die dag hier. Maar hierdie hoër hoë saamgeval met 'n laer hoog op die MACD histogram. Dit is wat ons noem 'n lomp divergensie. 'n waarskuwing teken vir ommekeer. Dit lomp divergensie stel 'n uitstekende konteks vir 'n kort ambagte. Hier, pryse val en MACD verskuif onder beide die nul lyn en sy sein lyn. Dit was ons wit vir 'n verslechtering neiging. A verkoop aftrekorder is geplaas op die laer Bollinger Band 'n kort handel verwag. Na 'n verslechtering neiging is bevestig deur die MACD, 'n lomp buite bar gevorm, maar het min follow-up. Dit was die laaste lomp poging voordat pryse gebreek het verder. Ten slotte, as pryse deur die laer Bollinger Band gestoot, is ons verkoop aftrekorder veroorsaak. En ons het 'n wenner. Verloor Handel 8211 Dag Trading Met Bollinger amp MACD Soos die eerste grafiek, dit is 'n 4500 bosluis grafiek van die SampP E-mini kontrak op 'n volle Globex sessie. Die eenvoudige dag handel strategie gelei tot 'n kort handel op die rooi pyl. Dit was die ergste inskrywing punt vir ons. Let8217s hierdie afbreek en probeer om te verstaan wat aan die gang was. Die dag het begin dig soos getoon deur die verhoging van sterte en kleiner liggame op elke kandelaar. Die beklemmende van die Bollinger Bands was nog 'n aanduiding dat wisselvalligheid besig om te val. 'N opeenhoping onvermydelik lei tot 'n tempo. Die drie agtereenvolgende rooi bars was die tempo van die opeenhoping. Terselfdertyd, MACD bevestig 'n verslechtering neiging vir ons en ons betree kort teen die laagste Bollinger Band. (Rooi pyl) Maar die downthrust geslaan uit 'n laer lae wat nie is deur die vertoon deur die MACD histogram momentum. Dit was 'n lomp divergensie wat ons gewaarsku teen die neem van hierdie handel. Uiteindelik, die tempo afwaarts uitgedraai na 'n oggend vals ommekeer wees. Ons betree kort op die laagtepunt van die dag. Wat kan erger wees (Nie met 'n stop kan erger wees.) Review 8211 'N Eenvoudige Dag Trading Strategie met behulp van Bollinger en MACD Gebruik slegs twee aanwysers en twee eenvoudige stappe, dit is inderdaad 'n eenvoudige dag handel strategie. Ek het dit probeer op verskillende tydskale en het gevind dat hierdie dag handel strategie verbasend sterk te wees, soos wat Markus Heitkoetter beweer in sy artikel. Deur te eis dat die MACD styg nie net bo sy sein lyn, maar ook sy nul lyn, hierdie dag handel strategie is in staat om van korte duur intraday tendense op te spoor. Hierdie aansoek van MACD is strak anders as Gerald Appel8217s oorspronklike basiese MACD handel. As jy wil om jouself te beperk tot slegs 'n hoë waarskynlikheid ambagte. neem ambagte net ná MACD eerste die lyn nul gekruis. Dit sal hou jou in vars tendense en nie die volwasse kinders wat meer geneig is om te keer. Daar is 'n belangrike caveat oor die afrit strategie. Ek het die uitgang metode aanbeveel deur Markus Heitkoetter nie volg as ek wou dinge eenvoudig te hou. Eintlik, het hy 'n sekere persentasie van die gemiddelde daaglikse omvang van die afgelope sewe handelsdae tot sy stop en teiken grootte te bepaal. Dit is 'n goeie benadering gebaseer op wisselvalligheid, maar dit verhoog die aantal parameters betrokke. Jy het om van te kies hoeveel dae in jou gemiddelde handel reeks en die persentasies te gebruik vir jou stop en teiken groottes te sluit. Jy moet ook seker maak dat hierdie parameters stem ooreen met jou handel tyd raam. Soos wat Markus Heitkoetter uitgewys, updates hy die bosluis instelling vir die instrumente wat hulle handel gereeld tot verantwoording vir veranderinge in markonbestendigheid. So, as jy nie in staat is om tred te hou met die aanpassing van die parameters is, wil jy dalk 'n eenvoudiger manier om jou handel te verlaat oorweeg. Futures en forex bevat aansienlike risiko en is nie vir elke belegger. 'N belegger kan potensieel verloor al of meer as die aanvanklike belegging. Risiko kapitaal is geld wat verlore kan gaan sonder kinders finansiële sekuriteit of lewenstyl gedrang te bring. Slegs risiko kapitaal gebruik moet word vir die verhandeling en slegs diegene met genoeg risiko kapitaal moet handel oorweeg. Vorige prestasie is nie noodwendig 'n aanduiding van toekomstige resultate. Die inhoud webwerf is slegs vir opvoedkundige doeleindes. Alle transaksies is ewekansige voorbeelde gekies om die handel setups te bied en is nie werklik ambagte. • Alle handelsmerke behoort aan hulle onderskeie eienaars besit. Ons is nie geregistreer by enige regulerende liggaam wat ons toelaat om finansiële en beleggingsadvies gee. Trading Opstellings Review x000A9 2012x020132016Bollinger Bands te reg Inleiding: Bollinger Bands is 'n tegniese handel instrument geskep deur John Bollinger in die vroeë 1980's. Hulle het ontstaan uit die behoefte aan adaptive handel bande en die waarneming dat wisselvalligheid was dinamiese, nie staties so wyd geglo op daardie tydstip. Die doel van Bollinger Bands is 'n relatiewe definisie van 'n hoë en 'n lae voorsien. Per definisie pryse is hoog op die boonste band en laag op die laer band. Hierdie definisie kan help met streng patroonherkenning en is nuttig in vergelyking prys aksie om die optrede van aanwysers om te kom op sistematiese handel besluite. Bollinger Bands bestaan uit 'n stel van drie getrek met betrekking tot sekuriteite pryse kurwes. Die middelste groep is 'n maatstaf van die intermediêre termyn tendens, gewoonlik 'n eenvoudige bewegende gemiddelde, wat dien as die basis vir die boonste band en laer band. Die interval tussen die boonste en onderste bands en die Midde-orkes word bepaal deur wisselvalligheid, tipies die standaardafwyking van dieselfde data wat gebruik is vir die gemiddelde. Die standaard parameters, 20 en twee standaardafwykings, kan aangepas word om jou doel te pas. Leer hoe om Bollinger Bands gebruik: Bollinger Op Bollinger Bands boek deur John Bollinger, CFA, CMT Kry die 22 Bollinger Band reëls Sluit aan by Sosiale e-pos ontvang oor Bollinger Bands, webinars en Johns nuutste werk. Ons jou inligting John Bollingers Maandeliks Kapitaalgroei Brief Ontleding en kommentaar op die markte plus aanbevelings belegging deur John Bollinger deel nooit. Cgl Subscriber Area September 2016 Uittreksel Aandeel Almal blyk te wees op soek na 'n top hier, maar met die Advance - Afname Line 'n bestendige reeks nuwe hoogtepunte en feitlik geen 52-weke nuwe laagtepunte getuienis is dit moeilik om die saak vir 'n stel belangrike top. Dit is waar dat nuwe 52-week hoogtepunte oor die afgelope week het verdamp, maar teen 'n hoë ons kyk na nuwe laagtepunte vir inligting, en teen 'n lae ons kyk na nuwe hoogtes. 'N regstelling altyd 'n possibility. Bollinger Band Wat is 'n Bollinger Band A Bollinger Band, wat ontwikkel is deur bekende tegniese handelaar John Bollinger. is twee standaardafwykings weg van 'n eenvoudige bewegende gemiddelde geplot. In hierdie voorbeeld van Bollinger Bands. die prys van die voorraad word tussen hakies met 'n boonste en onderste groep saam met 'n 21-dag eenvoudig bewegende gemiddelde. Omdat standaardafwyking is 'n maatstaf van wisselvalligheid. wanneer die markte meer wisselvallig, die bands verbreed tydens minder wisselvallig tydperke, die bands kontrak. VIDEO laai die speler. Afbreek van Bollinger Band Bollinger Bands is 'n baie gewilde tegniese ontleding tegniek. Baie handelaars glo hoe nader die pryse te skuif na die boonste band, hoe meer oorgekoop die mark, en hoe nader die pryse beweeg na die laer groep, hoe meer oorverkoop die mark. John Bollinger het 'n stel van 22 reëls om te volg wanneer die gebruik van die bands as 'n handel stelsel. Die druk die druk is die sentrale konsep van Bollinger Bands. Wanneer die bands kom naby aan mekaar, beklemmende die bewegende gemiddelde, is dit bekend as 'n drukkie. 'N drukkie dui op 'n tydperk van lae onbestendigheid en deur handelaars word beskou as 'n potensiële teken van toekomstige verhoogde wisselvalligheid en moontlike handelsgeleenthede wees. Aan die ander kant, die wyer uitmekaar die bands te beweeg, hoe meer waarskynlik die kans van 'n afname in wisselvalligheid en hoe groter is die moontlikheid van 'n handelsmerk verlaat. Tog is hierdie toestande nie handel seine. Die bands gee geen aanduiding wanneer die verandering plek of watter rigting prys kon beweeg kan neem. Breakouts Ongeveer 90 van die prys aksie vind plaas tussen die twee bands. Enige tempo bo of onder die bande is 'n belangrike gebeurtenis. Die tempo is nie 'n handels-sein. Die fout meeste mense maak is om te glo dat daardie prys te slaan of hoogstens een van die bands is 'n sein te koop of te verkoop. Breakouts verskaf hulle geen benul van die rigting en omvang van toekomstige prysbewegings. Nie 'n selfstandige System Bollinger Bands is nie 'n selfstandige handel stelsel. Hulle is egter nie die enigste aanwyser wat ontwerp is om handelaars met inligting oor prysvolatiliteit voorsien. John Bollinger dui die gebruik van hulle met twee of drie ander nie-gekorreleer aanwysers wat meer direkte seine mark te voorsien. Hy meen dit is van kardinale belang om aanwysers gebaseer op verskillende tipes data te gebruik. Sommige van sy gunsteling tegniese tegnieke bewegende gemiddelde afwyking / konvergensie (MACD), on-balans volume en relatiewe sterkte-indeks (RSI). Die bottom line is dat Bollinger Bands is ontwerp om geleenthede wat beleggers gee 'n hoër waarskynlikheid van success.7 ontdek. Basiese Indicators - RSI, Stochastics, MACD en Bollinger Bands 7.1 Relatiewe Sterkte Indeks (RSI): Ontwikkel J. Welles Wilder, die relatiewe sterkte-indeks (RSI) is 'n momentum ossillator wat die spoed en verandering van prysbewegings meet. RSI ossilleer tussen nul en 100. Tradisioneel en volgens Wilder, is RSI toe bo 70 beskou oorgekoop en oorverkoopte toe onder 30. Seine kan ook gegenereer word deur te kyk vir verskille, mislukking swaaie en middellyn CROSSOVER. RSI kan ook gebruik word om die algemene tendens te identifiseer. RSI is 'n uiters gewilde momentum aanwyser wat die hoofrol in 'n aantal artikels, onderhoude en boeke oor die jare. In die besonder, Constance Browns boek, Tegniese Analise vir die Trading Professionele, beskik oor die konsep van bulmark en beermark wissel vir RSI. Andrew Cardwell, Browns RSI mentor, bekendgestel positiewe en negatiewe terugskrywings vir RSI. Daarbenewens Cardwell het die idee van divergensie, letterlik en figuurlik, op sy kop. Wilder funksies RSI in sy 1978 boek, nuwe konsepte in Tegniese Trading Systems. Hierdie boek bevat ook die paraboliese Kong, Gemiddelde Ware Range en die rigting Beweging Konsep (ADX). Ondanks die feit dat ontwikkelde voor die rekenaar ouderdom, het Wilders aanwysers die toets van die tyd staan en bly baie gewild. Lees die volledige artikel op. stockcharts 7.1.1 RSI berekening om die berekening verduideliking te vereenvoudig, het RSI is afgebreek in sy basiese komponente: RS. Gemiddeld Wins en gemiddelde verlies. Dit RSI berekening is gebaseer op 14 periodes, wat is die wanbetaling deur Wilder voorgestel in sy boek. Verliese word uitgedruk as positiewe waardes, nie negatiewe waardes. Die heel eerste berekeninge vir gemiddelde wins en gemiddelde verlies is eenvoudig 14 tydperk gemiddeldes. Eerste Gemiddeld Wins Bedrag van Winste die afgelope 14 periodes / 14. Eerste gemiddelde verlies Som van Verliese die afgelope 14 periodes / 14 Die tweede en daaropvolgende, is berekeninge gebaseer op die vorige gemiddeldes en die huidige wins verlies: Gemiddeld Wins (vorige gemiddelde wins) x 13 huidige wins / 14. gemiddelde verlies (vorige gemiddelde verlies) x 13 huidige verlies / 14. Neem die vorige waarde plus die huidige waarde is 'n glad tegniek soortgelyk aan dié wat in eksponensiële bewegende gemiddelde berekening. Dit beteken ook dat RSI waardes meer akkuraat as die tydperk berekening strek. SharpCharts gebruik ten minste 250 datapunte voor die aanvang van die datum van enige grafiek (met die aanvaarding dat 'n groot data bestaan) by die berekening van sy RSI waardes. Om ons RSI getalle presies herhaal, sal 'n formule ten minste 250 nodig data points. Wilders formule normaliseer RS en draai dit in 'n ossillator wat wissel tussen nul en 100. In werklikheid, 'n plot van RS lyk presies dieselfde as 'n plot van RSI . Die normalisering stap maak dit makliker om uiterstes te identifiseer omdat RSI is verskeidenheid gebind. RSI is 0 wanneer die gemiddelde Kry gelyk is aan nul. Die aanvaarding van 'n 14-tydperk RSI, 'n nul RSI waarde beteken pryse verskuif laer al 14 periodes. Daar was geen winste te meet. RSI is 100 wanneer die gemiddelde verlies is gelyk aan nul. Dit beteken pryse verskuif hoër al 14 periodes. Daar was geen verliese aan measure. Heres 'n Excel spreadsheet wat die begin van 'n RSI berekening in aksie toon. Let wel: Die smoothing proses raak RSI waardes. RS waardes stryk ná die eerste berekening. Gemiddelde verlies is gelyk aan die som van die verliese gedeel deur 14 vir die eerste berekening. Daaropvolgende berekeninge vermeerder die vorige waarde met 13, voeg die mees onlangse waarde en dan die totale deur 14. Dit skep 'n glad raak verdeel. Dieselfde geld vir Gemiddeld verkry. As gevolg van hierdie smoothing, kan RSI waardes verskil gegrond op die totale tydperk berekening. 250 periodes sal voorsiening maak vir meer glad nie as 30 periodes en dit sal effens beïnvloed RSI waardes. Stockcharts gaan terug 250-dae wanneer moontlik. As gemiddelde verlies is gelyk aan nul, 'n deel deur nul situasie ontstaan vir RS en RSI is ingestel op 100 per definisie. Net so, RSI gelyk 0 wanneer Gemiddeld Kry gelyk is aan nul. Die standaard blik terug tydperk vir RSI is 14, maar dit kan verminder word tot sensitiwiteit te verhoog of verhoogde sensitiwiteit te verminder. 10-dag RSI is meer geneig om oorkoop of oorverkoop vlakke as 20 dae RSI bereik. Die parameters kyk terug ook afhang van 'n securitys wisselvalligheid. 14-dag RSI vir die internet handelaar Amazon (AMZN) is meer geneig om oorkoop of oorverkoop as 14 dae RSI vir Duke Energy (duk), 'n nut wees. RSI word beskou as oorgekoop toe bo 70 en oorverkoopte toe onder 30. Hierdie tradisionele vlakke kan ook aangepas word om beter te pas by die sekuriteit of analitiese vereistes. Die verhoging oorgekoop tot 80 of verlaging van oorverkoopte tot 20 sal die aantal oorgekoop / oorverkoopte lesings te verminder. Korttermyn handelaars soms gebruik 2-tydperk RSI om te kyk vir oorgekoop lesings bo 80 en oorverkoopte lesings hieronder 20. 7.1.2 Meer oor RSI en die gebruik daarvan in die handel meer oor RSI Lees in die oorspronklike artikel op stockcharts insluitend die volgende onderwerpe: oorgekoop - Oversold afwykings en Versuim Swings RSI is 'n veelsydige momentum ossillator wat die toets van die tyd deurstaan het. Ten spyte van veranderinge in wisselvalligheid en die markte oor die jare, RSI bly as relevant nou soos dit was in Wilders dae. Terwyl Wilders oorspronklike interpretasies is nuttig tot begrip van die aanwyser, die werk van Brown en Cardwell neem RSI interpretasie om 'n nuwe vlak. Aanpassing by hierdie vlak neem 'n heroorweging van die kant van die tradisioneel geskool rasionele agente. Wilder oorweeg oorgekoop voorwaardes ryp vir 'n ommekeer, maar oorkoop kan ook 'n teken van krag wees. Lomp verskille produseer nog 'n paar goeie verkoop seine, maar rasionele agente moet versigtig wees in sterk tendense wees wanneer lomp verskille is eintlik normaal. Selfs al is die konsep van positiewe en negatiewe terugskrywings mag lyk om Wilders interpretasie ondermyn, die logika sin en Wilder sou skaars ontslaan die waarde van om meer klem op prys aksie. Positiewe en negatiewe terugskrywings sit prys aksie van die onderliggende sekuriteit eerste en die aanwyser tweede, wat is die manier waarop dit behoort te wees. Lomp en lomp verskille plaas die aanwyser eerste en prys aksie tweede. Deur meer klem op prys aksie, die konsep van positiewe en negatiewe terugskrywings daag ons denke teenoor momentum ossillators. 7.1.3 'n innoverende RSI aanwyser Sien die Nifty Futures grafiek hieronder en die normale RSI en 'n reëlmatige RSI saamgestelde aanwyser daarop. Die gladder RSI aanwyser bestaan uit 'n vyf tydperk EMO van RSI (7), RSI (14) en RSI (21). 'N Wolk vertoning van gladde RSI (14) en 'n gladde RSI (21) getoon, terwyl smmoth RSI (7) dien as 'n sein lyn. Aan die ander kant die normale RSI (14) is geneig om 'n rukkerige beweging gee saam met die prys. Jy kan die gladde RSI aanwyser effektief te gebruik om handel te dryf in trending markte soos in die getoon voorbeeld. Moenie wanneer RSI is naby aan 50 en is byna horisontale. Die Amibroker AFL vir hierdie aanwyser is gepos onder sowel. Die Amibroker AFL vir bogenoemde aanwysers is hier gepos. Dit het 'n parameter te onderdruk of te wys die koop / verkoop seine sodat jy die RSI grafiek sowel kan gebruik op sigself. 7.2 Stochastics Ontwikkel deur George C. Lane in die laat 1950's, die stogastiese ossillator is 'n momentum aanduiding dat die ligging van die naasbestaande van die hoë-laestrek oor 'n sekere aantal periodes toon. Volgens 'n onderhoud met Lane, die stogastiese ossillator nie die geval volg prys, nie die geval is dit volg volume of iets soos dit. Dit volg op die spoed of die momentum van die prys. As 'n reël, die momentum verander rigting voordat prys. As sodanig, lomp en lomp verskille in die stogastiese ossillator kan gebruik word om terugskrywings kondig. Dit was die eerste, en mees belangrik, sein dat Lane geïdentifiseer. Lane het ook gebruik gemaak van hierdie ossillator te Bull identifiseer en dra set-ups om te verwag 'n toekoms ommekeer. Omdat die stogastiese ossillator is verskeidenheid gebonde, is ook nuttig vir die identifisering van oorgekoop en oorverkoopte vlakke Die verstek vir die stogastiese ossillator is 14 periodes, wat kan dae, weke, maande of 'n intraday tydraamwerk. 'N 14-tydperk K sal gebruik maak van die mees onlangse naby, die hoogste hoog oor die afgelope 14 periodes en die laagste laag oor die afgelope 14 periodes. D is 'n 3-dag eenvoudig bewegende gemiddelde van K. Hierdie reël is saam met K geplot op te tree as 'n sein of sneller lyn. Lees die volledige artikel op StockCharts wat ook die volle krediet vir hierdie materiaal het. 7.2.1 Interpretasie Die stogastiese ossillator meet die vlak van die naasbestaande van die hoë-laestrek oor 'n gegewe tydperk. Neem aan dat die hoogste hoë gelyk 110, die laagste laag is gelyk aan 100 en die noue gelyk 108. Die hoog-laag reeks is 10, wat is die deler in die K formule. Die noue minus die laagste laag is gelyk aan 8, wat is die teller. 8 gedeel deur 10 gelyk 0,80 of 80. Vermenigvuldig hierdie getal deur 100 om uit te vind K K sou gelyk 30 as die noue was op 103 (0,30 x 100). Die stogastiese ossillator is bo 50 wanneer die einde is in die boonste helfte van die reeks en onder 50 toe die noue is in die onderste helfte. Lae lesings (onder 20) dui aan dat die prys is naby sy laagtepunt vir die gegewe tydperk. Hoë lesings (bo 80) dui aan dat die prys is naby sy hoogtepunt vir die gegewe tydperk. bo die IBM voorbeeld toon drie 14-dag reekse (geel gebiede) met die sluitingsprys op die einde van die tydperk (rooi stippellyn) lyn. Die stogastiese ossillator gelyk 91 wanneer die einde was aan die bokant van die reeks. Die stogastiese ossillator gelyk 15 wanneer die einde was naby die onderkant van die reeks. Die noue gelyk 57 wanneer die einde was in die middel van die reeks. Terwyl momentum ossillators is die beste geskik vir verhandeling reekse, kan hulle ook gebruik word met sekuriteite wat tendens, op voorwaarde dat die tendens neem op 'n sigsag-formaat. Terugsakkings is deel van Uptrends wat hoër zigzag. Hop is deel van downtrends wat laer zigzag. In hierdie verband, kan die stogastiese ossillator gebruik word om geleenthede te identifiseer in harmonie met die groter tendens. Die aanwyser kan ook gebruik word om die beurt naby ondersteuning of weerstand te identifiseer. Indien 'n sekuriteit handel naby ondersteuning met 'n oorverkoopte stogastiese ossillator, kyk vir 'n onderbreking van meer as 20 tot 'n opswaai en suksesvolle ondersteuning toetssein. Aan die ander kant, moet 'n sekuriteit handel naby weerstand met 'n oorgekoopte stogastiese ossillator, kyk vir 'n onderbreking onder 80 om 'n afswaai en weerstand mislukking sein. Die instellings van die stogastiese ossillator afhang van persoonlike voorkeure, handel styl en tydraamwerk. 'N korter tydperk blik terug sal 'n woelig ossillator te produseer met baie oorgekoop en oorverkoopte lesings. 'N langer tydperk blik terug sal 'n gladder ossillator met minder oorgekoop en oorverkoopte lesings voorsien. Soos alle tegniese aanwysers, is dit belangrik om die stogastiese ossillator gebruik in samewerking met ander tegniese ontleding gereedskap. Deel, ondersteuning / weerstand en breakouts kan gebruik word om te bevestig of te weerlê seine wat deur die stogastiese ossillator Lees die volledige artikel op StockCharts wat ook die volle krediet vir hierdie materiaal het. Lees meer oor glad, oorgekoop en oorverkoopte voorwaardes en bul / beer setups daar. Bykomende Verwysings: (klik elke verwysing) 7.2.2 gladder Stochastics AFL hieronder Ingesluit is die gladder Stochastics AFL wat is 'n goeie plaasvervanger vir die standaard Amibroker aanwyser. 7.3 bewegende gemiddelde Konvergensie divergensie aanwyser Ontwikkel deur Gerald Appel in die laat sewentigerjare, die bewegende gemiddelde Konvergensie-divergensie (MACD) aanwyser is een van die eenvoudigste en mees effektiewe momentum aanwysers beskikbaar. Die MACD draai twee-tendens volgende aanwysers, bewegende gemiddeldes. in 'n momentum ossillator deur af te trek hoe langer bewegende gemiddelde van die korter bewegende gemiddelde. As gevolg hiervan, die MACD bied die beste van beide wêrelde: tendens volgende en momentum. Die MACD skommel bo en onder die lyn nul as die bewegende gemiddeldes konvergeer, kruis en divergeer. Handelaars kan kyk vir sein lyn CROSSOVER, middellyn CROSSOVER en verskille te seine op te wek. Omdat die MACD is ongebonde, dit is nie baie nuttig vir die identifisering van oorgekoop en oorverkoopte vlakke. Let wel: MACD kan uitgespreek word as óf MAC-DEE of M-A-C-D. Hier is 'n voorbeeld grafiek met die MACD aanwyser in die onderste paneel: Lees meer en die res van die artikel by StockCharts aan wie ook hele krediet vir die materiaal in hierdie subartikel gaan. 7.3.1 Interpretasie Soos die naam aandui, die MACD is alles oor die konvergensie en divergensie van die twee bewegende gemiddeldes. Konvergensie vind plaas wanneer die bewegende gemiddeldes te beweeg na mekaar toe. Divergensie vind plaas wanneer die bewegende gemiddeldes weg te beweeg van mekaar. Hoe korter bewegende gemiddelde (12 dae) is vinniger en verantwoordelik is vir die meeste MACD bewegings. Hoe langer bewegende gemiddelde (26 dae) is stadiger en minder reaktief om die prys veranderinge in die onderliggende sekuriteit. Die MACD Line ossilleer bo en onder die nul lyn, wat ook bekend staan as die middellyn. Hierdie CROSSOVER sein dat die 12-dag EMO die 26-dag EMO het gekruis. Die rigting, natuurlik, hang af van die rigting van die bewegende gemiddelde kruis. Positiewe MACD dui daarop dat die 12-dag EMO is bo die 26-dag EMO. Positiewe waardes te verhoog as die korter EMO divergeer verder van die langer EMO. Dit beteken onderstebo momentum is aan die toeneem. Negatiewe MACD waardes dui daarop dat die 12-dag EMO is onder die 26-dag EMO. Negatiewe waardes te verhoog as die korter EMO divergeer verder onder die langer EMO. Dit beteken nadeel momentum is aan die toeneem. In die voorbeeld hierbo, die geel area toon die MACD Line in negatiewe terrein as die 12-dag EMO ambagte onder die 26-dag EMO. Die aanvanklike kruis plaasgevind aan die einde van September (swart pyl) en die MACD verhuis verder in negatiewe terrein as die 12-dag EMO uiteengeloop verder van die 26-dag EMO. Die oranje gebied dui op 'n tydperk van positiewe MACD waardes, wat toe die 12-dag EMO bo die 26-dag EMO was. Let daarop dat die MACD Line gebly blokkie 1 gedurende hierdie tydperk (rooi stippellyn). Dit beteken dat die afstand tussen die 12-dag EMO en 26-dag EMO was minder as 1 punt, wat nie 'n groot verskil. Die MACD aanwyser is spesiaal, want dit bring momentum en tendens saam in een aanwyser. Hierdie unieke versnit van die tendens en momentum kan toegepas word op daaglikse, weeklikse of maandelikse kaarte. Die standaard instelling vir MACD is die verskil tussen die 12 en 26-tydperk EMA. Rasionele agente op soek na meer sensitiwiteit kan 'n korter kort termyn probeer bewegende gemiddelde en 'n langer langtermyn bewegende gemiddelde. MACD (5,35,5) is meer sensitief as MACD (12,26,9) en dalk meer geskik vir weeklikse kaarte wees. Rasionele agente op soek na minder sensitiwiteit ag verlenging van die bewegende gemiddeldes. 'N minder sensitief MACD sal nog ossilleer bo / onder vriespunt nie, maar die middellyn CROSSOVER en sein lyn CROSSOVER sal minder gereeld. Die MACD is nie besonder goed vir die identifisering van oorgekoop en oorverkoopte vlakke. Selfs al is dit moontlik is om vlakke wat histories oorkoop of oorverkoop is te identifiseer, het die MACD geen boonste of onderste grense van sy beweging bind het. Tydens skerp beweeg, kan die MACD voortgaan om oor-te brei buite sy historiese uiterstes. Ten slotte, onthou dat die MACD Line word bereken deur die werklike verskil tussen twee bewegende gemiddeldes. Dit beteken MACD waardes is afhanklik van die prys van die onderliggende sekuriteit. Die MACD waardes vir 'n 20-aandele kan wissel van -1,5 tot 1,5, terwyl die MACD waardes vir 'n 100 kan wissel van -10 tot 10. Dit is nie moontlik om die MACD waardes vergelyk vir 'n groep van sekuriteite met wisselende pryse. As jy wil momentum lesings vergelyk, moet jy die persentasie Prys ossillator (PPO) gebruik. in plaas van die MACD. Lees meer en die res van die artikel by StockCharts aan wie ook hele krediet vir die definisies in hierdie subartikel gaan. In die besonder verwys na die crossover en histogram interpretasies vir gebruik in jou handel stelsels. Bykomende Verwysings: (klik elke verwysing) hieronder Posted is 'n visueel aantreklik weergawe van die MACD aanwyser wat gebruikers kan gebruik in hul eie kaarte. 7.4 Bollinger Bands Ontwikkel deur John Bollinger, Bollinger Bands is wisselvalligheid bands bo en onder 'n bewegende gemiddelde geplaas. Wisselvalligheid is gebaseer op die standaard afwyking. wat verander 'n wisselvalligheid toename en afname. Die bands outomaties uit te brei wanneer wisselvalligheid stygings en smal wanneer wisselvalligheid afneem. Hierdie dinamiese aard van Bollinger Bands beteken ook dit gebruik kan word op verskillende effekte met die standaard instellings. Vir seine, kan Bollinger Bands gebruik word om M-tops en W-Bottoms identifiseer of om die krag van die tendens te bepaal. Seine afgelei van vernouing bandwydte word in die grafiek skool artikel oor bandwydte. Bollinger Bands bestaan uit 'n middelklas-band met twee buitenste bands. Die middelste groep is 'n eenvoudige bewegende gemiddelde wat gewoonlik is ingestel op 20 periodes. 'N Eenvoudige bewegende gemiddelde word gebruik omdat 'n eenvoudige bewegende gemiddelde ook gebruik word in die standaardafwyking formule. Die tydperk blik terugslag vir die standaardafwyking is dieselfde as vir die eenvoudige bewegende gemiddelde. Die buitenste bande word gewoonlik gestel 2 standaardafwykings bo en onder die middel band. Instellings kan aangepas word om die eienskappe van spesifieke sekuriteite of handel style aan te pas. Bollinger beveel om klein inkrementele aanpassings aan die standaardafwyking vermenigvuldiger. Die verandering van die aantal periodes vir die bewegende gemiddelde ook invloed op die aantal periodes wat gebruik word om die standaardafwyking te bereken. Daarom word slegs klein aanpassings wat nodig is vir die standaardafwyking vermenigvuldiger. 'N Toename in die bewegende gemiddelde tydperk sal die aantal periodes wat gebruik word om die standaardafwyking te bereken outomaties verhoog en sal ook regverdig 'n toename in die standaardafwyking vermenigvuldiger. Met 'n 20-dag SMA en 20-dag standaardafwyking, is die standaardafwyking vermenigvuldiger vasgestel op 2. Bollinger dui die verhoging van die standaard afwyking vermenigvuldiger om 2.1 vir 'n 50-tydperk SMA en die vermindering van die standaardafwyking vermenigvuldiger tot 1.9 vir 'n 10-tydperk SMA. Bollinger Bands weerspieël rigting met die 20-tydperk SMA en wisselvalligheid van die boonste / onderste bands. As sodanig, kan hulle gebruik word om te bepaal of die pryse is redelik hoog of laag. Volgens Bollinger, moet die bands 88-89 van die prys aksie, wat 'n skuif buite die bands beduidende maak bevat. Tegnies, pryse is relatief hoog wanneer bokant die boonste band en relatief lae wanneer onder die onderste band. Maar relatief hoë moet nie beskou word as lomp of as 'n sell sein. Net so, 'n relatief lae moenie lomp of as 'n koopsein beskou. Die prys is hoog of laag vir 'n rede. Soos met ander aanwysers, is Bollinger Bands nie bedoel om gebruik te word as 'n stand-alone instrument. Rasionele agente moet Bollinger Bands kombineer met basiese tendens analise en ander aanwysers vir bevestiging. Lees meer en die res van die artikel by StockCharts aan wie ook hele krediet vir die materiaal in hierdie subartikel gaan. Bykomende verwysings en video skakels (klik elke skakel): Wil jy meer inligting. Kom in kontak met ons deur die kontak vorm. (Kliek hier) TRADINGSIM dag handel BLOG Top 4 Bollinger Bands handel strategieë kans is wat jy op hierdie bladsy geland op soek na Bollinger groep handel strategieë. geheime, beste bands om te gebruik of my gunsteling - die kuns van die Bollinger groep drukkie. Voordat jy af te slaan na die afdeling getiteld Bollinger groep handel strategieë wat al hierdie onderwerpe dek en meer laat my dra twee bykomende hulpbronne op die terrein wat van waarde aan jou: (1) Trading Simulator (jy sal nodig hê om te oefen wat jy geleer het ) en (2) Aanwysers Kategorie (bevestiging van jou Bollinger groep strategie met 'n ander aanwyser is altyd 'n plus). Bollinger Band aanwyser Bollinger bands is 'n baie kragtige tegniese aanwyser geskep deur John Bollinger. Sommige handelaars sal sweer dat slegs die handel 'n Bollinger bands strategie is die sleutel tot hul bekroonde stelsels. Bollinger bands getrek binne en rondom die prys struktuur van 'n voorraad. Dit bied relatiewe grense van hoogtepunte en laagtepunte. Die kern van die Bollinger groep aanwyser is gebaseer op 'n bewegende gemiddelde wat die tussentydse termyn tendens van die voorraad wat gebaseer is op die handel tydraamwerk jy dit lees op definieer. Hierdie tendens aanwyser staan bekend as die middel band. Die meeste voorraad kartering programme gebruik 'n 20 tydperk bewegende gemiddelde vir die verstek Bollinger bands instellings. Die boonste en onderste bande is dan 'n mate van wisselvalligheid op die onderstebo en negatiewe kant. Hulle word bereken as twee standaardafwykings vanaf die middel band. Bollinger Bands Berekening: Bo Band Midde-band 2 standaardafwykings Midde Band 20 tydperk bewegende gemiddelde (mees kartering pakkette gebruik die eenvoudige bewegende gemiddelde) Laer Band Midde band - 2 standaardafwykings. Die grafiek hieronder toon die boonste en onderste bande vir Bollinger bands. Bollinger Band handel strategieë Baie van julle het gehoor van tradisionele patrone van tegniese ontleding soos dubbel tops. dubbel bottoms, stygende driehoeke, simmetriese driehoek. kop en skouers bo-of onderkant, ens Die Bollinger bands aanwyser kan daardie ekstra bietjie van vuurkrag by jou analise. Hulle kan jou help om te verstaan sekere eienskappe van 'n voorraad soos die hoë of lae van die dag, of die voorraad is trending, of selfs al is dit wisselvallig of nie. By geleentheid wanneer die handel met Bollinger bands, sal jy die bande wikkelen baie styf wat dui op die voorraad is die handel in 'n nou reeks te sien. Dit is die sneller te kyk vir 'n prys tempo of afbreek. Baie keer, groot saamtrekke begin van lae wisselvalligheid reekse. Wanneer dit gebeur, word daarna verwys as die bou van oorsaak. Dit is die stilte voor die storm. 1 - Double Bottoms en Bollinger Bands 'n Algemene Bollinger groep strategie behels 'n dubbele bodem opstel. Die aanvanklike onderkant van hierdie vorming is geneig om sterk volume en 'n skerp prys nadeel wat buite die laer Bollinger groep sluit het. Hierdie tipe van bewegings tipies lei tot wat 'n outomatiese tydren genoem. Die hoogtepunt van die outomatiese tydren geneig om te dien as die eerste vlak van weerstand in die basis gebou proses wat plaasvind voordat die voorraad hoër beweeg. Na afloop van die tydren begin, die prys poog om hertoets die mees onlangse laagtepunte wat gestel word ten einde die krag van die aankoop druk wat in daardie onderste gekom toets. Baie Bollinger groep tegnici kyk vir hierdie hertoets bar te wees binne die laer band. Dit dui daarop dat die afwaartse druk in die voorraad het bedaar en dat daar 'n verskuiwing nou uit verkopers aan kopers. Skenk ook aandag aan die volume. wat jy nodig het om dit te sien daal dramaties af. Hieronder is 'n voorbeeld van die dubbele bodem buite die laer groep wat 'n outomatiese tydren genereer. Die opstel betrokke was vir FSLR van 30 Junie 2011. Die voorraad getref 'n nuwe laagtepunt met 'n 40 daling in die verkeer van die laaste swaai laag. Terug na bo dinge af, die kandelaar het gesukkel om buite die bande te sluit. Dit het gelei tot 'n skerp 12 tydren oor die volgende twee dae. Bollinger Bands Double bottom 2 - Terugskrywings met Bollinger Bands Nog 'n eenvoudige, maar doeltreffende handel metode is vervaag aandele wanneer hulle buite gaan van die bands. Nou, neem dit 'n stap verder en 'n bietjie kandelaar ontleding van toepassing op hierdie strategie. Byvoorbeeld, in plaas van kortsluiting n voorraad as dit gapings up deur middel van sy boonste band limiet, wag om te sien hoe dat voorraad voer. As die voorraad gapings en dan sluit naby sy lae en is nog heeltemal buite die Bollinger bands, dit is dikwels 'n goeie aanduiding dat die voorraad sal regstel op die naby-termyn. Jy kan dan 'n kort posisie met drie teiken uitgang gebiede: (1) boonste band, (2) Midde-orkes of (3) laer band. In die onderstaande grafiek byvoorbeeld die Direxion Daily Small Cap Bull 3x Aandele (TNA) van 29 Junie 2011 het 'n mooi gaping in die oggend buite die bands, maar behalwe 1 pennie uit die lae. Soos jy kan sien in die grafiek, die kandelaar het verskriklik. Die voorraad vinnig gerol en het 'n byna 2 duik in minder as 30 minute. bewys baie winsgewend vir enige dag handelaar. Bollinger Band Terugskrywing 3 - Riding the Bands Die grootste enkele fout wat baie Bollinger groep beginners maak, is dat hulle die voorraad te verkoop wanneer die prys die boonste band raak of omgekeerd koop wanneer dit die laer groep raak. Bollinger homself verklaar dat 'n tikkie van die boonste band of laer band self nie 'n Bollinger groep seine van koop of verkoop uitmaak. Nie net het ek gesien, maar ek het ook verhandel hierdie Bollinger groep strategie as 'n voortsetting handel. Die gebruik van ander tegniese aanwysers en voorraad patroonherkenning, kan jy eintlik handel in die rigting van 'n voorraad wat die sluiting van bo of onder die boonste en onderste band. Neem 'n blik op die voorbeeld hieronder en die opskerping van die Bollinger bands sien reg voor die tempo en om my punt hierbo, 'n prys penetrasie van die bands kan nie alleen as 'n rede om kort n voorraad of verkoop nie. Let op hoe die volume ontplof op daardie tempo en die prys begin tendens buite die bands. Dit kan uiters winsgewende setups. BSC Bollinger Band Voorbeeld Ek wil weer raak op die middel band. Die middelste groep is ingestel as 'n 20 tydperk eenvoudige bewegende gemiddelde as 'n standaard in baie kartering programme. Elke voorraad is anders en 'n paar sal die tydperk 20 respekteer en sommige sal nie. In sommige gevalle, sal jy nodig het om die eenvoudige bewegende gemiddelde verander om 'n getal wat die voorraad opsigte. Dit is krommepassing maar ons wil die kans in ons guns sit. Jy kan hierdie lyn gebruik om areas wat ondersteuning verteenwoordig met terugsakkings wanneer die voorraad ry die bands. Jy kan selfs 'n bykomende posisie voeg in die voorraad die gebruik van hierdie tegniek. Aan die ander kant, die mislukking van die voorraad om voort te gaan buite die Bollinger bands versnel dui op 'n verswakking in sterkte van die voorraad. Dit sou 'n goeie tyd om te dink oor skalering uit 'n posisie of om uit heeltemal wees. Daarbenewens moet ons kyk vir hoër hoogtes en hoër laagtepunte soos ons ry die Bollinger bands. 4 - Bollinger Band Druk Nog Bollinger bands handel strategie is om die aanvang van 'n opkomende knyptang te meet. Hy het 'n aanwyser bekend as die wydte Band. Dit Bollinger bandwydte formule is eenvoudig (Bo Bollinger Band Waarde - Laer Bollinger Band Waarde) / Midde Bollinger Band Waarde (Gewone bewegende gemiddelde). Die idee met behulp van daaglikse kaarte, is dat wanneer die aanwyser sy laagste vlak in 6 maande bereik het, kan jy verwag dat die wisselvalligheid te verhoog. Dit gaan terug na die opskerping van die bands wat ek hierbo genoem. Hierdie tipe smaller optrede van die Bollinger groep aanwyser aanduiding gegee 'n groot skuif. Jy kan addisionele aanwysers soos volume uit te brei gebruik, of het die opeenhoping verspreiding aanwyser opdaag, of doen die prysklas smal op af dae Hierdie bykomende aanduidings voeg meer bewyse van 'n potensiële Bollinger groep drukkie. Ons moet 'n voorsprong al wanneer die handel 'n Bollinger groep drukkie hê, want hierdie tipe van setups kan kop-vervalste die beste van ons. Let veral in die BSC grafiek hoe die Bollinger prys uitgebrei op die opening van 9/26. Dit onmiddellik omgekeer en die hele tempo handelaars was hoof vervals. Jy hoef nie elke sent uit te druk van 'n handelsmerk. Wag vir 'n paar bevestiging van die tempo en dan gaan jy met dit. As jy reg is, sal dit veel verder gaan in jou rigting. Let op hoe die prys en volume gebreek toe nader aan die hoof vals hoogtepunte (geel lyn). Om die punt van wag vir bevestiging, kan 'n blik van hoe om die krag van 'n Bollinger groep drukkie tot ons voordeel gebruik. Hier is 'n 5-minute grafiek van Research in Motion Limited (RIMM) vanaf 17 Junie 2011. Let op hoe die aanloop tot die oggend gaping die bands was uiters streng. Stywe Bollinger Bands Maar sommige handelaars kan die basiese handel benadering van kortsluiting die voorraad op die ope met die aanname dat die hoeveelheid energie wat ontwikkel tydens die digtheid van die bands sal voer die voorraad veel laer te neem. 'N Ander benadering is om te wag vir bevestiging van hierdie geloof. So, die manier om hierdie soort van die opstel te hanteer is om (1) wag vir die kandelaar om terug te kom binne-in die Bollinger bands en (2) maak seker daar is 'n paar binne bars wat nie die lae van die eerste bar hoef te breek en (3) kort op die breek van die lae van die eerste kandelaar. Gebaseer op die lees van hierdie drie vereistes waaraan jy kan dink dit nie dikwels gebeur in die mark, maar wanneer dit gebeur sy iets anders. Die grafiek hieronder toon hierdie benadering. Bollinger Bands Gap Down strategie kan nou 'n blik op die dieselfde soort opstel. maar op die lang kant. Hier is 'n snap shot van Google vanaf 26 April 2011. Let op hoe GOOG gapped bokant die boonste band op die oop, het 'n klein retracement terug binnekant van die bands, dan later oorskry die hoogtepunt van die eerste kandelaar. Hierdie soort van setups kan regtig bewys kragtige as hulle uiteindelik ry die bands. Bollinger Bands Gap Up Strategie Gevolgtrekking Dit is 'n paar van die groot metodes vir verhandeling Bollinger bands. Ek is nie een vir baie aanwysers op my kaarte gebruik as gevolg van die deurmekaar gevoel wat ek kry. Ek hou prys, volume, en Bollinger bands op die grafiek. Hou dit eenvoudig. As jy die behoefte om bykomende aanwysers by jou ontleding bevestig voel, maak seker dat dit deeglik uit te toets by voorbaat om om enige ambagte op. Ek is die mede-stigter van Tradingsim en 'n IT-professionele wat spesialiseer in grootskaalse Systems Integration projekte. Ek het verhandelde die markte sedert 2000 en is van mening dat ware handel meesterskap kom uit die praktyk. Wanneer Ek is nie besig met 'n nuwe handelsmerk strategie, Ek geniet om tyd saam met my vrou en kinders. Ek is lief vir hierdie Bollinger groep gebruik vir my daaglikse handel soos dit my help om te identifiseer as ambagte gaan buite die band sal by tye terug in die band om te keer. Vir aandele om te gaan op tendens, wat ek gewoonlik gaan in na die tweede staaf, want die band eerder beweeg tot wyke as nog beweeg sywaarts. Dit gee my 'n goeie 10-40 pit Neem Wins veral gedurende Londen en New York Times. Stefan martinek sê: Die strategie is meer robuuste met die tyd venster bo 50 bars. Die backtest van Bollinger Bands (MA interval 10200 bars amp St. Dev. Interval 0,3) op 'n groot portefeulje www. oxfordstrat / handel-strategieë / Bollinger-bande / is verbasend.
No comments:
Post a Comment